퀀트 투자 방법과 퀀터스 프로그램 알아보기

퀀트투자라고 알고 계신가요? 주식에 투자하다 보면 알게 되는 투자법인데, 약간은 생소하기도 하고 그게 정말 될까? 싶기도 하죠, 퀀트투자는 시장의 밖에서 시장을 바라보고 투자하는 느낌인데요 퀀트투자가 무엇이며 퀀트 투자 방법과 퀀트 투자 프로그램 퀀터스에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

1. 퀀트 투자는 무엇인가?

 

우선 퀀트 투자가 무엇인지 알아보겠습니다. 퀀트는 'Quantiative Investment'의 줄임 말고 수학적 모델과 알고리즘을 활용하여 전략을 짜고 투자하는 방법을 말합니다. 미래를 예측하여 투자를 하기보다는 과거의 데이터를 기반으로 투자하는 방식입니다. 그래서 퀀트 투자는 데이터 분석 및 통계 컴퓨터 프로그래밍 기술을 활용하여 투자 전략과 원칙을 세우고 투자를 실행합니다. 감정의 개입은 배제하고 객관적인 방식으로 운용하며 수학적 모델과 통계학적 기법을 통해 시장을 분석하고 다양한 지표와 변수를 고려하여 포트폴리오를 구성합니다. 요즘은 퀀트 투자가 대중화 되며 금융 산업에 있어 하나의 중요한 투자법으로 여겨지고 있습니다.

 

포스트 차이나로 각광받고 있는 인도에 방구석에서 손쉽게 투자하는 방법 아래 글을 통해 자세히 알아보세요^^

TIGER 인도니프티 50 VS KODEX 인도 Nifty 50 etf 손쉽게 인도에 투자하는 방법

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2. 퀀트 투자가 대세? 장점과 단점

 

주식에 투자하시는 분들이 늘어나며 퀀트 투자에도 대중적인 관심이 쏠리고 있습니다. 시중에 퀀트 투자에 대한 책도 많이 나오고 유튜브를 통해서도 퀀트투자에 대한 콘텐츠를 많이 찾아볼 수 있는데요 그렇다면 퀀트 투자 무조건 따라 하면 돈 벌 수 있는 것일까요? 퀀트투자의 장점과 단점을 따져 보겠습니다.

 

2-1. 퀀트투자 장점

기업 분석을 하지 않아도 된다.

우선 퀀트 투자는 기업의 가치나 미래 성장성보다는 과거의 실적과 데이터를 바탕으로 하는 투자 이기 때문에 따로 기업분석을 하지 않아도 됩니다.

 

따라 하기가 쉽다. 

 

투자를 하는 데 있어 가장 큰 실패 요인은 무엇일까요? 아무래도 감정 컨트롤이 아닐까 싶은데요 퀀트 투자는 감정을 배제하고 수립한 전략을 그대로 운영하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 퀀트 투자는 프로그램과 데이터를 기반으로 전략을 세우고 그대로 실행하면 되기 때문에 초보자라도 감정에 쉽게 동요하는 분이라도 쉽게 전략을 수립하고 이해하며 안정적으로 따라 할 수 있다는 장점이 있습니다.

 

시간 소모가 적다

 

퀀트 투자는 전략을 짜고 실행하면 전략이 끝나는 시점까지 지켜보면 되기 때문에 다른 투자 방법처럼 공부하고 체크하고 비교할 시간이 상대적으로 적어 효율적인 시간 사용 및 투자가 가능합니다.

 

수익률을 미리 알 수 있다. 

 

퀀트 투자의 가장 큰 장점은 무엇보다 나의 예상수익률을 미리 알고 투자하는 것일 텐데요, 최대 손실에 대한 부분도 백테스트를 통해 미리 예측하고 접근하다보니 팔고나 사는 시기를 정하기 힘든 다른 투자에 비해 심적으로도 편안하고 안정적으로 투자 할 수 있어 매우 큰 장점이라 할 수 있겠습니다.

 

 

요즘은 퀀트 투자 책도 매우 많이 나와있는데요 특히 강환국작가가 유명하네요 강환국 작가의 책을 보며 퀀트 투자를 따라해 보는 것도 좋은 방법이 될수 있겠습니다.

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파이어족 강환국의 하면 된다! 퀀트 투자:부와 자유를 꿈꾸는 직장인을 위한 주식투자의 정석

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2-2. 퀀트 투자 단점

 

 

백테스트 결과와 실제 수익률이 다를 수 있다.

 

퀀트 투자의 가장 큰 단점이라 할 수 있는데요 내가 백테스트를 통해 수립한 전략이 실제 상황에서는 다른 수익률로 마감할 수 있으며 백테스트 수익률보다 더 나빠질 수 있습니다. 당연한 것이겠죠 과거의 수익률을 바탕으로 투자 하는 것이니 현재 상황이 변화함에 따라 수익률이 달라지고 이에 따라 전략을 그대로 가져갈 것인지 수정할 것인지를 정해야 합니다. 

 

서로 보완할 수 있는 투자 전략을 세워야 한다.

 

퀀트 투자는 투자전략을 수립하고 나면 그 이후에는 기다리면 되지만 투자 전략을 세우는 것은 직접해야 하기 때문에 많은 과거의 데이터와 수학적 통계를 분석하고 자신만의 투자전략을 세우는 초기에 시간과 노력이 필요합니다. 투자 전략을 세우는 것은 퀀트 투자에 있어 가장 중요한 일로 특히나 퀀트 투자는 과거의 데이터를 가지고 현재의 시장을 예측하고 투자함에 있어 현재의 상황이 과거와 달라지며 여러 변수로 작용할 수 있기 때문에 2~3가지 전략을 함께 사용하여 서로 보완할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

 

데이터 의존성

 

퀀트 투자는 과거의 데이터를 기반으로 전략을 수집하는데 이 데이터 자체에 문제가 있거나 신뢰도가 떨어지면 투자 수익률에 크게 영향을 끼칠 수 있으며 데이터를 기반으로 하기 때문에 데이터 의존성이 커 현재 시장에서 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 항상 데이터를 업데이트하고 신중하게 검증하는 과정이 필수 적입니다.

 

요즘이 채권 투자 적기라고들 말하는데요 실제로 개인투자자가 유래 없이 채권에 많은 금액을 투자하고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 채권 투자 방법 아래 글에서 자세히 알아보세요

 

 채권 투자 방법과 구입 적기, 채권 ETF까지 알아보자

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3. 퀀트 투자 시 수익을 위한 관리 방법

퀀트 투자를 시행하고 모두 백테스트한대로 수익률이 나온다면 이세상 누구나 부자가 될 수 있겠죠? 알아보면 알아볼수록 퀀트 투자도 전략 실패에 대한 대비를 하고 포트롤리오를 다양하게 분배하고 검증 하는 것이 매우 중요하다는 사실을 깨닫게 됩니다. 퀀트 투자라고 너무 믿고 계시지 말고 꼭 아래 사항들을 주의하세요

3-1. 포트폴리오는 다양하게

 

퀀트 투자는 투자전략을 세우고 이 전략을 보완할 수 있도록 자산을 분산하고 리스크를 줄이는 것이 필 수 적입니다. 한 종목이나 한 전략에 너무 의존하지 않고 포트폴리오를 다양하게 구성해야 안정적인 수익률을 달성할 수 있습니다.

 

3-2. 자동 손실 최소화

 

퀀트 투자는 투자 전략대로 이행하며 전략에 정한 시간만큼 기다리면 되지만 만약 전략의 오류가 생기며 손실이 예상보다 커질 때는 꼭 자동으로 손실을 최소화할 수 있는 스톱 로스 주문을 활성화해 놓아야 합니다. 퀀트 투자에 있어서 리스크를 관리하고 손실을 줄여 최적화하는 것은 너무나 중요합니다. 이러한 자동 손실 최소화 주문을 통해 예상치 못한 큰 손실을 방지하고 자산을 보호할 수 있습니다.

 

3-3. 실시간 조정 및 데이터 관리

 

 

투자 전략을 수립했다고 그냥 기다리는 것보다는 시장 환경의 변화에 따라 모델을 업데이트하고 수정해 나가는 것이 안정적인 수익률을 올리는데 있어 중요하게 작용합니다. 특히나 과거의 데이터를 최신으로 항상 업데이트 하고 오류를 모델에 반영하며 데이터 품질을 관리하는 것이 매우 중요합니다. 물론 실시간 모델을 수정한다는 것이 무슨 퀀트 투자냐 할 수 있겠지만 내가 짠 전략을 100% 맹신하고 손실이 커져도 아무 대책없이 기다리면 안된다는 뜻 입니다. 전략은 당연히 실패 할 수 있으니까요

 

 

퀀트 투자는 시장의 변동성에 그때그때 대응하기 힘들고 감정 컨트롤 실패로 수익은 적게 손실은 크게 보았던 투자자들에게 있어 더욱 안정적으로 수익을 낼 수 있는 투자 방법이라 할 수 있는데요 이렇게 완벽해 보이는 퀀트 투자도 안정적인 투자를 위해 위에 살펴본 대로 포트폴리오를 리밸런싱 하고, 수시로 조정하며, 데이터 품질을 최신으로 관리해야 한다는 사실을 알 수 있었습니다.

 

이제 실제로 퀀트 투자를 할 수 있는 방법을 알아보겠습니다. 퀀트 투자에 있어 퀀트 투자 프로그램은 필수 적인데요 

많은 분들이 가장 많이 사용하는 퀀터스 프로그램에 대해 아래글에서 자세히 알아보겠습니다. 

 

[투자 정보] - 퀀터스 프로그램 이용 퀀트 투자 방법

퀀터스 프로그램 이용 퀀트 투자 방법

 

 

퀀트 프로그램 알아보기

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